How high will 5-year Treasury yield go before 2027?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “How high will 5-year Treasury yield go before 2027?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, 5.10% domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 88,5%. 5.25% le sigue en segundo lugar con 44,5%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $81,9K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• 5.10% (88,5%): Con la probabilidad más alta, 5.10% cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 89¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $34.7K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• 5.25% (44,5%): Como la alternativa más viable, 5.25% mantiene una probabilidad del 44,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 45¢.

This market will resolve to "Yes" if the Treasury 5-year yield reaches or is higher than the listed value for any date between September 3, 2026 and December 31, 2026. Otherwise this market will resolve to "No".

This market will resolve as soon as the Treasury 5-year yield reaches or is higher than the listed value, or once data is available for December 31, 2026. If no qualifying value is published and data is not available for December 31, 2026 by January 14, 2027, 11:59 PM ET, this market will resolve to "No".

The resolution source for this market is the Department of the treasury, specifically the data listed under "Daily Treasury Par Yield Curve Rates" for the column "5 Yr" (see: https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2026).

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a 5.25% como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 44,5%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 47,4%, generando una notable Brecha de EV de +2,9%.