How high will 10-year Treasury yield go before 2027?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “How high will 10-year Treasury yield go before 2027?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, 5.3% domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 82%. 5.4% le sigue en segundo lugar con 55%, mientras que 5.5% se sitúa tercero con 51,1%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $725,2K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• 5.3% (82%): Con la probabilidad más alta, 5.3% cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 82¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $6.9K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• 5.4% (55%): Como la alternativa más viable, 5.4% mantiene una probabilidad del 55% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 55¢.
• 5.5% (51,1%): En tercer lugar con una probabilidad del 51,1%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia 5.5%, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye 5.7% (16,7%) y 6.0% (9,2%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como 5.7% siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve to "Yes" if the Treasury 10-year yield reaches or is higher than the listed value for any date between November 11, 2025 and December 31, 2026. Otherwise this market will resolve to "No".

This market will resolve as soon as the Treasury 10-year yield is higher than the listed value, or once data is available for all days in the specified period. If data is not available for all days in the specified period within 14 calendar days (ET) of the end of that period, this market will resolve based on the available data at that time.

The resolution source for this market is the Department of the treasury, specially the data listed under "Daily Treasury Par Yield Curve Rates" for the column "10 Yr" (see: https://home.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/TextView?type=daily_treasury_yield_curve&field_tdr_date_value=2025).

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: 5.5% cotiza actualmente a 51,1%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 17,9%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -33,2%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.