Crude Oil all time high by...?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Crude Oil all time high by...?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, December 31 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 13,5%. September 30 le sigue en segundo lugar con 8,5%, mientras que June 30 se sitúa tercero con 0,8%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $1M, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• December 31 (13,5%): Con la probabilidad más alta, December 31 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 14¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $186.1K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• September 30 (8,5%): Como la alternativa más viable, September 30 mantiene una probabilidad del 8,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 9¢.
• June 30 (0,8%): En tercer lugar con una probabilidad del 0,8%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia June 30, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

This market will resolve to "Yes" if, on any trading day after market creation, the official daily high price published by the CME Group for the Active Month (front month) of CME Crude Oil (CL) futures is greater than $147.27 by the final trading day on or before the specified date. Otherwise, this market will resolve to "No".

For CME Crude Oil (CL) futures contracts, the active month is the nearest of the contract months listed. The active month becomes a non-active month effective two business days prior to the spot month expiration. For example, if the spot month expires on a Friday the next listed contract will be considered the Active Month on the Wednesday prior to the spot month expiration.

This market will resolve as soon as a high price greater than the listed value is published, or once finalized data for the final trading day of the specified time period is published and a high price greater than $147.27 has not been achieved.

The resolution source for this market is the CME Group website (https://www.cmegroup.com/markets/energy/crude-oil/light-sweet-crude.quotes.html) — specifically, the daily "High" prices for the Active Month of Crude Oil (CL) futures.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a December 31 como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 13,5%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 19,2%, generando una notable Brecha de EV de +5,7%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen September 30 (Brecha de EV: +5,2%) y June 30 (Brecha de EV: +4,6%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.