Will Gustavo Petro be charged in the US by...?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Will Gustavo Petro be charged in the US by...?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert December 31 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 25,5%. June 30 folgt auf dem zweiten Platz mit 2,2%. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $95,6K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• December 31 (25,5%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird December 31 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 26¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $5.8K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• June 30 (2,2%): Als tragfähigste Alternative hält June 30 eine Wahrscheinlichkeit von 2,2%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 2¢ gehandelt.

This market will resolve to “Yes” if any Federal or State jurisdiction of the United States formally charges or announces a criminal indictment of Colombian President Gustavo Petro by April 30, 2026, 11:59 PM ET. Otherwise, this market will resolve to “No”.

For the purposes of this market, the District of Columbia and any county, municipality, or other subdivision of a State shall be included within the definition of a State.

The primary resolution source for this market will be official information from US governmental sources; however, a wide consensus of credible reporting will also be used.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert June 30 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 2,2% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 39,7% – eine beeindruckende EV-Lücke von +37,6%.