Pete Hegseth impeached by...?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Pete Hegseth impeached by...?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert December 31, 2026 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 3,2%. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $171K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• December 31, 2026 (3,2%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird December 31, 2026 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 3¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $1.0K Volumen erzeugt.

This market will resolve to “Yes“ if the US House of Representatives, by simple majority vote, approves or passes one or more articles of impeachment of United States Secretary of War Pete Hegseth, between market creation and June 30, 2026 ET. Otherwise, this market will resolve to "No".

Neither trial nor conviction by the US Senate, nor removal from office, is necessary to resolve this market to “Yes“.

If the named individual permanently vacates the specified office prior to the satisfaction of the criteria for a "Yes" resolution, this market will immediately resolve to "No".

The primary resolution source for this market will be information from the federal government of the United States; however, a consensus of credible reporting may also be used.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert December 31, 2026 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 3,2% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 9% – eine beeindruckende EV-Lücke von +5,8%.