Lowest Mississippi level at St. Louis by November 30?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Lowest Mississippi level at St. Louis by November 30?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert 1.00 to 2.99 ft den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 58%. -1.00 to 0.99 ft folgt auf dem zweiten Platz mit 28%, während -3.00 to -1.01 ft mit 8,5% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $96,6K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• 1.00 to 2.99 ft (58%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird 1.00 to 2.99 ft vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 58¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $21.8K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• -1.00 to 0.99 ft (28%): Als tragfähigste Alternative hält -1.00 to 0.99 ft eine Wahrscheinlichkeit von 28%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 28¢ gehandelt.
• -3.00 to -1.01 ft (8,5%): Auf dem dritten Platz mit 8,5% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber -3.00 to -1.01 ft und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~5,5%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören Below -3.00 ft (1,2%) und 3.00 ft or more (0,8%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie Below -3.00 ft weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve according to the lowest gage height (river level), in feet, recorded at the Mississippi River at St. Louis, MO streamgage (USGS site 07010000) between market creation and November 30, 2026, as published by the United States Geological Survey (USGS) for parameter code 00065 under statistic code 30800. Exactly one outcome in this market will resolve to "Yes".

The lowest daily reading in the window decides this market; the level does not need to be sustained. If USGS does not publish a reading for one or more days, this market will resolve according to the lowest reading among the days that are published.

Values will be used exactly as published by USGS, without rounding. USGS reports gage height at this gage to 2 decimal places. Each range includes both of its stated bounds and consecutive ranges are contiguous, so every reading falls in exactly one range: a lowest reading of exactly -1.00 ft resolves the range beginning at -1.00 ft to "Yes" and every other range to "No".

This market will resolve on the values published at the time of resolution, whether flagged provisional ("P") or approved ("A"); revisions published afterward will not be considered, except where the correction provision below applies.

If any data remains unpublished or unfinalized, this market will remain open for up to 2 calendar days (ET) after November 30, 2026; it will then resolve based on the finalized data published up to that point.

In case of obvious data integrity issues (i.e., erroneous data), the market may remain open until the end of the third calendar day (ET) after such data is first released to allow for corrections; this applies only to clerical or similar errors, not to USGS differing from other sources.

If the source is unavailable, this market may be extended to December 15, 2026, 11:59 PM ET. If no data for the window is available by then, this market will resolve to "Below -3.00 ft".

The primary resolution source for this market will be the USGS Daily Values service for site 07010000; however, a consensus of credible reporting may also be used. The service is available here: https://waterservices.usgs.gov/nwis/dv/?sites=07010000&parameterCd=00065&statCd=30800&startDT=2026-09-21&endDT=2026-11-30&format=rdb

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: 1.00 to 2.99 ft wird derzeit zu 58% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 38,8% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -19,2% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert 3.00 ft or more als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 0,8% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 13,6% – eine beeindruckende EV-Lücke von +12,8%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind -3.00 to -1.01 ft (EV-Lücke: +2,8%) und -1.00 to 0.99 ft (EV-Lücke: +0,4%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.