JD Vance out as VP by...?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „JD Vance out as VP by...?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert December 31 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 8,5%. June 30 folgt auf dem zweiten Platz mit 0,4%. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $145,9K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• December 31 (8,5%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird December 31 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 9¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $70.2K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• June 30 (0,4%): Als tragfähigste Alternative hält June 30 eine Wahrscheinlichkeit von 0,4%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 0¢ gehandelt.

This market will resolve to “Yes” if JD Vance ceases to be Vice-President of the United States for any period of time between market creation and the specified date (ET). Otherwise, this market will resolve to “No”.

An announcement of Vance's resignation/removal before this market's end date will immediately resolve this market to "Yes", regardless of when the announced resignation/removal goes into effect.

If the specified individual is detained, effectively removed from the specified position, or otherwise permanently prevented from fulfilling the duties of the specified position within this market’s timeframe, it will qualify for a “Yes” resolution.

The resolution source for this market will be official information from JD Vance and the government of the United States; however, a consensus of credible reporting may also be used.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert June 30 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 0,4% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 4,5% – eine beeindruckende EV-Lücke von +4,1%.