Which month will Strait of Hormuz traffic return to normal?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Which month will Strait of Hormuz traffic return to normal?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, No Return to Normal Traffic in 2026 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 62%. October le sigue en segundo lugar con 20%, mientras que November se sitúa tercero con 19%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $390,3K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• No Return to Normal Traffic in 2026 (62%): Con la probabilidad más alta, No Return to Normal Traffic in 2026 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 62¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $264.6K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• October (20%): Como la alternativa más viable, October mantiene una probabilidad del 20% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 20¢.
• November (19%): En tercer lugar con una probabilidad del 19%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia November, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye September (16,5%), December (16,5%) y July (8%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como August siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve according to the next month for which IMF Portwatch publishes a daily 7-day moving average of transit calls (“Arrivals of Ships”) for the Strait of Hormuz equal to or above 60.

Daily transit calls include container, dry bulk, roll-on/roll-off, general cargo, and tanker ships. Ships not reported by IMF Portwatch will not be considered.

The qualifying month will be the calendar month containing the date associated with the first qualifying data point published by IMF PortWatch.

This market will resolve as soon as IMF Portwatch publishes a 7-day moving average of transit calls equal to or above the specified level, or once data has been published for the final date of the specified month, and no such value has been published.

If data is published for December 31, 2026 and a qualifying data point has not been published for any month, this market will resolve to “No Return to Normal Traffic in 2026.” If no data has been published for December 31, 2026 by January 31, 2027, 11:59 PM ET, this market will resolve based on data published up to that point.

Revisions to previously published data points made within this market’s timeframe will be considered. However, they will not disqualify a previously published data point from qualifying. Revisions to previously published data points after data is published for the final date in the specified month, however, will not be considered.

In case of obvious data integrity issues (i.e., erroneous data), the market may remain open until the end of the third calendar day (ET) after the date on which such data is first released to allow for corrections. Data integrity issues refer only to clerical or other similar errors in the underlying data, and do not include cases where IMF Portwatch differs from alternative sources.

The resolution source for this market will be IMF Portwatch, specifically the transit calls data published for the Strait of Hormuz at https://portwatch.imf.org/pages/cb5856222a5b4105adc6ee7e880a1730, both in the chart and through downloadable files.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: October cotiza actualmente a 20%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 15,6%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -4,4%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a July como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 8%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 39,9%, generando una notable Brecha de EV de +31,9%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen November (Brecha de EV: +5,3%) y December (Brecha de EV: +0,4%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.