Fed decisions (Sep–Dec)

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Fed decisions (Sep–Dec)”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, Hike–Pause–Hike domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 43,5%. Hike–Hike–Pause le sigue en segundo lugar con 24,5%, mientras que Hike–Hike–Hike se sitúa tercero con 21%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $84,2K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• Hike–Pause–Hike (43,5%): Con la probabilidad más alta, Hike–Pause–Hike cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 44¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $6.9K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• Hike–Hike–Pause (24,5%): Como la alternativa más viable, Hike–Hike–Pause mantiene una probabilidad del 24,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 25¢.
• Hike–Hike–Hike (21%): En tercer lugar con una probabilidad del 21%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia Hike–Hike–Hike, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~11%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye Hike–Pause–Pause (13%) y Other (2,6%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como Hike–Pause–Pause siguen atrayendo un interés notable.

The FED interest rates are defined in this market by the upper bound of the target federal funds rate. The decisions on the target federal funds rate are made by the Federal Open Market Committee (FOMC) meetings.

This market will resolve according to the decisions made by the next three Federal Open Market Committee (FOMC) meetings: September 15-16; October 27-28; and December 8-9.

A qualifying cut occurs when the new upper bound of the target federal funds rate is lower compared to the level it was prior to the respective meeting.

A qualifying hike occurs when the new upper bound of the target federal funds rate is higher compared to the level it was prior to the respective meeting.

A qualifying pause occurs when the new upper bound of the target federal funds rate is equal to the level it was prior to the respective meeting.

If the Fed publishes a different combination than any listed, this market will resolve to "Other". Any rate cut will be encompassed by "Other".

Emergency rate changes outside the regularly scheduled meetings will not be considered.

The resolution source for this market is the FOMC’s statement after its meetings:

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

The level and change of the target federal funds rate is also published at the official website of the Federal Reserve:

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: Hike–Pause–Hike cotiza actualmente a 43,5%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 32,9%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -10,6%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.