September Inflation US - Annual

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „September Inflation US - Annual“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert 3.6% den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 49%. 3.7% folgt auf dem zweiten Platz mit 32,5%, während 3.5% mit 7,5% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $83,1K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• 3.6% (49%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird 3.6% vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 49¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $16.1K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• 3.7% (32,5%): Als tragfähigste Alternative hält 3.7% eine Wahrscheinlichkeit von 32,5%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 33¢ gehandelt.
• 3.5% (7,5%): Auf dem dritten Platz mit 7,5% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber 3.5% und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~11%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören 3.8% (5,9%), 3.4% (3,3%) und 3.9% (2,2%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie 3.3% weiterhin nennenswertes Interesse an.

This is a market about inflation over the 12-month period ending September 2026, before seasonal adjustment, as reported by the Bureau of Labor Statistics.

This market will resolve to the percentage change in the Consumer Price Index (CPI) over the 12-month period ending in September 2026 according to the monthly Bureau of Labor Statistics (BLS) report.

The resolution source for this market will be the BLS Consumer Price Index report released for September 2026 (https://www.bls.gov/bls/news-release/cpi.htm), currently scheduled to be released on October 14, 2026, at 8:30 AM ET. Resolution of this market will take place upon release of the aforementioned data.

Note: the resolution source for this market will be the official monthly BLS CPI news release, which reports inflation over 12-month periods to only one decimal point (e.g., 2.9%). Thus, this is the level of precision that will be used when resolving the market.

If the BLS does not release the relevant figures on the scheduled date, this market may remain open up until the scheduled release time of the next CPI report (https://www.bls.gov/schedule). If the information is not released by that time, this market will resolve according to the figures of the most recent previous month with available data.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: 3.6% wird derzeit zu 49% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 31,1% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -17,9% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert 3.3% als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 1,6% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 16,2% – eine beeindruckende EV-Lücke von +14,6%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind ≥4.0% (EV-Lücke: +13,2%) und 3.5% (EV-Lücke: +8%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.