Fed decisions (Jul–Oct)

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Fed decisions (Jul–Oct)”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, Pause–Pause–Pause domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 45,5%. Other le sigue en segundo lugar con 43,5%, mientras que Pause–Pause–Cut se sitúa tercero con 7%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $97,7K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• Pause–Pause–Pause (45,5%): Con la probabilidad más alta, Pause–Pause–Pause cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 46¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $38.2K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• Other (43,5%): Como la alternativa más viable, Other mantiene una probabilidad del 43,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 44¢.
• Pause–Pause–Cut (7%): En tercer lugar con una probabilidad del 7%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia Pause–Pause–Cut, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~4%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye Pause–Cut–Pause (0,7%), Pause–Cut–Cut (0,7%) y Cut–Pause–Cut (0,4%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como Cut–Cut–Pause siguen atrayendo un interés notable.

The FED interest rates are defined in this market by the upper bound of the target federal funds rate. The decisions on the target federal funds rate are made by the Federal Open Market Committee (FOMC) meetings.

This market will resolve according to the decisions made by the next three Federal Open Market Committee (FOMC) meetings: July 28-29; September 15-16; and October 27-28.

A qualifying cut occurs when the new upper bound of the target federal funds rate is lower compared to the level it was prior to the respective meeting.

A qualifying hike occurs when the new upper bound of the target federal funds rate is higher compared to the level it was prior to the respective meeting.

A qualifying pause occurs when the new upper bound of the target federal funds rate is equal to the level it was prior to the respective meeting.

If the Fed publishes a different combination than any listed, this market will resolve to "Other". Any rate hike will be encompassed by "Other".

Emergency rate cuts outside the regularly scheduled meetings will not be considered.

The resolution source for this market is the FOMC’s statement after its meetings:

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

The level and change of the target federal funds rate is also published at the official website of the Federal Reserve:

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: Pause–Pause–Pause cotiza actualmente a 45,5%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 31,5%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -14,1%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a Pause–Cut–Cut como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 0,7%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 24%, generando una notable Brecha de EV de +23,3%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen Cut–Cut–Pause (Brecha de EV: +20,9%) y Cut–Cut–Cut (Brecha de EV: +20,5%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.