What will WTI Crude Oil (WTI) hit in June 2026?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “What will WTI Crude Oil (WTI) hit in June 2026?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, ↓ $65 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 4,6%. ↑ $80 le sigue en segundo lugar con 3%, mientras que ↑ $85 se sitúa tercero con 1,7%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $8,6M, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• ↓ $65 (4,6%): Con la probabilidad más alta, ↓ $65 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 5¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $1.1M de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• ↑ $80 (3%): Como la alternativa más viable, ↑ $80 mantiene una probabilidad del 3% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 3¢.
• ↑ $85 (1,7%): En tercer lugar con una probabilidad del 1,7%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia ↑ $85, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~90,7%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye ↑ $90 (0,8%), ↑ $95 (0,5%) y ↓ $60 (0,4%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como ↓ $50 siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve to "Yes" if, at any point after market creation and during a trading session of June 2026, any 1-minute candle for the Active Month of WTI Crude Oil futures has a final "High" or "Low" price equal to or beyond (above for ↑ High Prices, below for ↓ Low Prices) the listed price. Otherwise, this market will resolve to "No".

Prices will be used exactly as published by Pyth, without rounding.

If the Active Month contract does not trade at all during the listed time frame, this market will resolve to "No".

Only prices achieved during an applicable trading session of the specified timeframe’s business days will be considered. The trading session for a given business day typically begins at 6:00 PM ET on the prior calendar date. Under the standard schedule, trading is open from 6:00:00 PM ET Sunday through 5:00:00 PM ET Friday, with a daily break from 5:00:00 PM ET to 6:00:00 PM ET, except where modified by holiday or special-session hours.

The active month changes at the start of the second trading session prior to the nearest listed contract's last trading session. At that point, the next listed contract becomes the active month (i.e., for the final three trading sessions of the nearest listed contract, the contract for the next month is the active month).

Per CME contract specifications for WTI Crude Oil (CL) futures, a contract's last trading day is three business days prior to the 25th calendar day of the month preceding the contract's delivery month (or four business days prior if the 25th calendar day is not a business day).

For example, if the 25th of the month is a Saturday, the last trading session for the nearest listed contract is the session for Tuesday the 21st, and the next listed contract becomes the active month at the start of the trading session for Friday the 17th (6:00 PM ET on Thursday), assuming a standard trading calendar.

If the relevant Pyth data is unavailable due to a system outage, data failure, or other technical disruption that prevents verification of the required 1-minute candle data, the official daily high/low price published for the Active Month WTI Crude Oil (CL) futures contract by CME Group may be used to determine whether the listed price was reached during the applicable trading session.

In the event of a contract specification change, feed change, or similar structural modification affecting the underlying market during the listed time frame, this market will resolve based on adjusted prices as displayed on Pyth.

The resolution source for this market is Pyth — specifically, the Active Month WTI Crude Oil futures "High" and "Low" prices available at https://pythdata.app/explore?search=WTI, with the chart settings configured for 1-minute candles. Historical 1-minute candles may be accessed by appending a Unix timestamp (seconds) to the Pyth chart URL using the "t=" parameter.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a ↑ $80 como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 3%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 20,8%, generando una notable Brecha de EV de +17,8%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen ↑ $105 (Brecha de EV: +12,6%) y ↑ $85 (Brecha de EV: +10,7%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.