What will Crude Oil (CL) settle at in June?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “What will Crude Oil (CL) settle at in June?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, $70-$77 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 62,4%. $63-$70 le sigue en segundo lugar con 20,5%, mientras que $77-$84 se sitúa tercero con 10,1%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $353,9K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• $70-$77 (62,4%): Con la probabilidad más alta, $70-$77 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 62¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $41.2K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• $63-$70 (20,5%): Como la alternativa más viable, $63-$70 mantiene una probabilidad del 20,5% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 21¢.
• $77-$84 (10,1%): En tercer lugar con una probabilidad del 10,1%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia $77-$84, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~7%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye >$84 (3,4%), $56-$63 (1,6%) y $49-$56 (0,4%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como $42-$49 siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve according to the official CME settlement price for the Active Month of Crude Oil futures on the final trading day of June 2026.

If the reported value falls exactly between two brackets, then this market will resolve to the higher range bracket.

If the final trading day of the month is shortened (for example, due to a market-holiday schedule), the official settlement price published for that shortened session will still be used for resolution. If no settlement price is published for that session, the market will use the most recent published settlement for the Active Month during June.

For CME Crude Oil (CL) futures contracts, the active month is the nearest of the contract months listed. The active month becomes a non-active month effective two business days prior to the spot month expiration. For example; if the spot month expires on a Friday the next listed contract will be considered the Active Month on the Wednesday prior to the spot month expiration.

Only the Active Month's official settlement price published by CME Group will be considered. Intraday trades, highs, lows, bids, offers, midpoint values, or indicative prices do not count.

Note that the settlement price may differ from the last traded price. CME's methodology to determine the settlement price can vary by commodity and contract.

Only days during June on which CME publishes an official settlement price for the Active Month will be included. Days without settlement prices (weekends, holidays, or market closures) are ignored.

This market will resolve based on the settlement price as it appears on the CME settlement page at the time it is first published for the relevant trading day, regardless of any later corrections or updates.

The resolution source for this market is the CME Group website — specifically, the daily "Settlement" price for the Active Month of Crude Oil (CL) futures.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: $70-$77 cotiza actualmente a 62,4%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 39%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -23,4%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a >$84 como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 3,4%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 23,5%, generando una notable Brecha de EV de +20,1%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen $56-$63 (Brecha de EV: +4,1%) y <$42 (Brecha de EV: +2,7%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.