Will Crude Oil (CL) hit__ by end of June?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Will Crude Oil (CL) hit__ by end of June?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, ↑ $80 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 5,1%. ↑ $85 le sigue en segundo lugar con 2,1%, mientras que ↑ $90 se sitúa tercero con 1,6%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $34,2M, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• ↑ $80 (5,1%): Con la probabilidad más alta, ↑ $80 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 5¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $33.5K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• ↑ $85 (2,1%): Como la alternativa más viable, ↑ $85 mantiene una probabilidad del 2,1% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 2¢.
• ↑ $90 (1,6%): En tercer lugar con una probabilidad del 1,6%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia ↑ $90, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~91,2%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye ↑ $95 (0,7%), ↑ $100 (0,4%) y ↓ $60 (0,4%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como ↓ $55 siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve to "Yes" if, on any trading day, the official CME settlement price for the Active Month (front month) of Crude Oil (CL) futures is equal to or above the listed price by the final trading day of June 2026. Otherwise, the market will resolve to "No".

For CME Crude Oil (CL) futures contracts, the active month is the nearest of the contract months listed. The active month becomes a non-active month effective two business days prior to the spot month expiration. For example; if the spot month expires on a Friday the next listed contract will be considered the Active Month on the Wednesday prior to the spot month expiration.

Only the Active Month's official settlement price published by CME Group will be considered. Intraday trades, highs, lows, bids, offers, midpoint values, or indicative prices do not count.

Note that the settlement price may differ from the last traded price. CME's methodology to determine the settlement price can vary by commodity and contract.

Only days on which CME publishes an official settlement price for the Active Month will be included. Days without settlement prices (weekends, holidays, or market closures) are ignored.

This market will resolve based on the settlement price as it appears on the CME settlement page at the time it is first published for that trading day, regardless of any later corrections or updates.

The resolution source for this market is the CME Group website — specifically, the daily "Settlement" price for the Active Month of Crude Oil (CL) futures.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a ↑ $115 como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 0,2%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 18,9%, generando una notable Brecha de EV de +18,7%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen ↑ $140 (Brecha de EV: +13,2%) y ↑ $200 (Brecha de EV: +12,9%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.