Avg. # of ships transiting Strait of Hormuz end of June?

Según los datos más recientes del mercado de predicción para la consulta “Avg. # of ships transiting Strait of Hormuz end of June?”, los operadores han formado un fuerte consenso.

Actualmente, 20-40 domina el mercado con una abrumadora probabilidad de victoria del 80,5%. 40-60 le sigue en segundo lugar con 15,4%, mientras que 10-20 se sitúa tercero con 4,1%. El volumen de apuestas de este mercado ya alcanza $510K, lo que refleja un enorme interés.

Para evaluar mejor la posición de cada resultado posible, el mercado puede segmentarse en tres niveles de negociación según la probabilidad implícita y el precio de los contratos:

🥇 Nivel 1: El líder dominante

• 20-40 (80,5%): Con la probabilidad más alta, 20-40 cuenta con un fuerte respaldo del libro de órdenes. Quienes quieran apostar por este resultado se enfrentan a un precio de contrato “Buy Yes” de 81¢, señal de una gran convicción del mercado. Solo este contrato ha generado $87.7K de volumen.

🥈 Nivel 2: Los principales aspirantes

• 40-60 (15,4%): Como la alternativa más viable, 40-60 mantiene una probabilidad del 15,4% de resolverse a favor. Sus acciones “Buy Yes” cotizan actualmente a 15¢.
• 10-20 (4,1%): En tercer lugar con una probabilidad del 4,1%, el mercado muestra un escepticismo prudente hacia 10-20, tratándolo como un comodín externo salvo que cambie el impulso.

🥉 Nivel 3: Las opciones de cola larga (suman ~0,1%)

Más allá de las tres primeras opciones, se sigue un amplio campo de variables macro y resultados poco probables. Aunque sus probabilidades individuales son bajas, son coberturas clave para los operadores especulativos:

• Opciones alternativas: Esto incluye 60+ (1,1%) y 0-10 (0,3%).
• Volumen especulativo: A pesar de su baja probabilidad estadística, ciertos contratos de cola larga como 60+ siguen atrayendo un interés notable.

This market will resolve according to the finalized 7-day moving average of transit calls (“Arrivals of Ships”) for the Strait of Hormuz that IMF Portwatch reports for June 30, 2026.

If the reported value falls exactly between two brackets, this market will resolve to the higher range bracket.

Transit calls include container, dry bulk, roll-on/roll-off, general cargo, and tanker ships. Ships not reported by IMF Portwatch will not be considered.

Data for a specific date must be finalized before it is considered for this market (namely, once the next date's data point is available, the previous one is finalized).

This market will resolve as soon as the relevant data has been finalized. If the data for the specified date has not been finalized by the end of the third calendar day (ET) after the day on which such data is released, this market will resolve based on data published up to that point. Additionally, if the relevant data is not released and finalized within 14 calendar days of the specified date, this market will resolve based on the most recent data published up to that point.

In case of obvious data integrity issues (i.e., erroneous data), the market may remain open until the end of the third calendar day (ET) after the date on which such data is first released to allow for corrections. Data integrity issues refer only to clerical or other similar errors in the underlying data, and do not include cases where IMF Portwatch differs from alternative sources.

Only revisions to previously published data points made before the applicable resolution time will be considered.

The resolution source for this market will be IMF Portwatch, specifically the transit calls data published for the Strait of Hormuz at https://portwatch.imf.org/pages/cb5856222a5b4105adc6ee7e880a1730, both in the chart and through downloadable files.

Aunque el consenso humano y el volumen especulativo dan forma al mercado de predicción, nuestros algoritmos cuantitativos ofrecen una contraperspectiva basada en datos. Al analizar señales fundamentales, tendencias subyacentes y distribuciones históricas, nuestro modelo de Valoración por IA calcula una probabilidad de “Valor Justo” independiente para cada resultado.

Comparar este Valor Justo con el Valor de Mercado actual revela grandes discrepancias, conocidas como la Brecha de Valor Esperado (EV). Los contratos con una Brecha de EV positiva representan resultados infravalorados estadísticamente, mientras que una Brecha de EV negativa señala una posible sobrerreacción del mercado.

Principales Oportunidades de Alpha de IA y Arbitraje

Según la última ejecución del modelo de datos, varios contratos clave destacan con desviaciones significativas:

• El resultado más sobrevalorado: 20-40 cotiza actualmente a 80,5%, pero nuestra IA sitúa su Valor Justo en solo 45,1%. Esto crea una gran Brecha de EV negativa de -35,5%, lo que sugiere que la multitud podría estar sobrevalorando este resultado.
• La mejor jugada de valor (mayor EV): Nuestro modelo identifica a 0-10 como la mejor oportunidad de valor del tablero. Mientras el mercado solo le asigna una probabilidad del 0,3%, la evaluación de Valor Justo de nuestra IA se sitúa en 11,3%, generando una notable Brecha de EV de +11%.
• Caballos ganadores poco visibles: Otras discrepancias notables incluyen 40-60 (Brecha de EV: +4,3%). Estas oportunidades de cola larga están muy infravaloradas por los libros de órdenes pese a un mayor respaldo estadístico de nuestro modelo.