What will S&P 500 (SPY) hit Week of July 13 2026?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „What will S&P 500 (SPY) hit Week of July 13 2026?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert ↑ $760 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 23,5%. ↓ $745 folgt auf dem zweiten Platz mit 15,5%, während ↓ $740 mit 9,5% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $62,9K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• ↑ $760 (23,5%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird ↑ $760 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 24¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $4.0K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• ↓ $745 (15,5%): Als tragfähigste Alternative hält ↓ $745 eine Wahrscheinlichkeit von 15,5%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 16¢ gehandelt.
• ↓ $740 (9,5%): Auf dem dritten Platz mit 9,5% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber ↓ $740 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~51,5%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören ↑ $765 (4%), ↓ $735 (3%) und ↓ $730 (2,8%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie ↑ $770 weiterhin nennenswertes Interesse an.

What will S&P 500 (SPY) hit Week of July 13 2026?

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: ↓ $740 wird derzeit zu 9,5% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 1% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -8,5% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert ↓ $745 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 15,5% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 27,2% – eine beeindruckende EV-Lücke von +11,7%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind ↑ $765 (EV-Lücke: +6,1%) und ↑ $785 (EV-Lücke: +1,2%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.