What will WTI Crude Oil (WTI) hit in June 2026?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „What will WTI Crude Oil (WTI) hit in June 2026?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert ↓ $65 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 4,6%. ↑ $80 folgt auf dem zweiten Platz mit 3%, während ↑ $85 mit 1,7% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $8,6M erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• ↓ $65 (4,6%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird ↓ $65 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 5¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $1.1M Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• ↑ $80 (3%): Als tragfähigste Alternative hält ↑ $80 eine Wahrscheinlichkeit von 3%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 3¢ gehandelt.
• ↑ $85 (1,7%): Auf dem dritten Platz mit 1,7% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber ↑ $85 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~90,7%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören ↑ $90 (0,8%), ↑ $95 (0,5%) und ↓ $60 (0,4%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie ↓ $50 weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve to "Yes" if, at any point after market creation and during a trading session of June 2026, any 1-minute candle for the Active Month of WTI Crude Oil futures has a final "High" or "Low" price equal to or beyond (above for ↑ High Prices, below for ↓ Low Prices) the listed price. Otherwise, this market will resolve to "No".

Prices will be used exactly as published by Pyth, without rounding.

If the Active Month contract does not trade at all during the listed time frame, this market will resolve to "No".

Only prices achieved during an applicable trading session of the specified timeframe’s business days will be considered. The trading session for a given business day typically begins at 6:00 PM ET on the prior calendar date. Under the standard schedule, trading is open from 6:00:00 PM ET Sunday through 5:00:00 PM ET Friday, with a daily break from 5:00:00 PM ET to 6:00:00 PM ET, except where modified by holiday or special-session hours.

The active month changes at the start of the second trading session prior to the nearest listed contract's last trading session. At that point, the next listed contract becomes the active month (i.e., for the final three trading sessions of the nearest listed contract, the contract for the next month is the active month).

Per CME contract specifications for WTI Crude Oil (CL) futures, a contract's last trading day is three business days prior to the 25th calendar day of the month preceding the contract's delivery month (or four business days prior if the 25th calendar day is not a business day).

For example, if the 25th of the month is a Saturday, the last trading session for the nearest listed contract is the session for Tuesday the 21st, and the next listed contract becomes the active month at the start of the trading session for Friday the 17th (6:00 PM ET on Thursday), assuming a standard trading calendar.

If the relevant Pyth data is unavailable due to a system outage, data failure, or other technical disruption that prevents verification of the required 1-minute candle data, the official daily high/low price published for the Active Month WTI Crude Oil (CL) futures contract by CME Group may be used to determine whether the listed price was reached during the applicable trading session.

In the event of a contract specification change, feed change, or similar structural modification affecting the underlying market during the listed time frame, this market will resolve based on adjusted prices as displayed on Pyth.

The resolution source for this market is Pyth — specifically, the Active Month WTI Crude Oil futures "High" and "Low" prices available at https://pythdata.app/explore?search=WTI, with the chart settings configured for 1-minute candles. Historical 1-minute candles may be accessed by appending a Unix timestamp (seconds) to the Pyth chart URL using the "t=" parameter.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert ↑ $80 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 3% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 20,8% – eine beeindruckende EV-Lücke von +17,8%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind ↑ $105 (EV-Lücke: +12,6%) und ↑ $85 (EV-Lücke: +10,7%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.