What will Crude Oil (CL) settle at in June?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „What will Crude Oil (CL) settle at in June?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert $70-$77 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 62,4%. $63-$70 folgt auf dem zweiten Platz mit 20,5%, während $77-$84 mit 10,1% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $353,9K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• $70-$77 (62,4%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird $70-$77 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 62¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $41.2K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• $63-$70 (20,5%): Als tragfähigste Alternative hält $63-$70 eine Wahrscheinlichkeit von 20,5%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 21¢ gehandelt.
• $77-$84 (10,1%): Auf dem dritten Platz mit 10,1% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber $77-$84 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~7%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören >$84 (3,4%), $56-$63 (1,6%) und $49-$56 (0,4%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie $42-$49 weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve according to the official CME settlement price for the Active Month of Crude Oil futures on the final trading day of June 2026.

If the reported value falls exactly between two brackets, then this market will resolve to the higher range bracket.

If the final trading day of the month is shortened (for example, due to a market-holiday schedule), the official settlement price published for that shortened session will still be used for resolution. If no settlement price is published for that session, the market will use the most recent published settlement for the Active Month during June.

For CME Crude Oil (CL) futures contracts, the active month is the nearest of the contract months listed. The active month becomes a non-active month effective two business days prior to the spot month expiration. For example; if the spot month expires on a Friday the next listed contract will be considered the Active Month on the Wednesday prior to the spot month expiration.

Only the Active Month's official settlement price published by CME Group will be considered. Intraday trades, highs, lows, bids, offers, midpoint values, or indicative prices do not count.

Note that the settlement price may differ from the last traded price. CME's methodology to determine the settlement price can vary by commodity and contract.

Only days during June on which CME publishes an official settlement price for the Active Month will be included. Days without settlement prices (weekends, holidays, or market closures) are ignored.

This market will resolve based on the settlement price as it appears on the CME settlement page at the time it is first published for the relevant trading day, regardless of any later corrections or updates.

The resolution source for this market is the CME Group website — specifically, the daily "Settlement" price for the Active Month of Crude Oil (CL) futures.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: $70-$77 wird derzeit zu 62,4% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 39% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -23,4% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert >$84 als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 3,4% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 23,5% – eine beeindruckende EV-Lücke von +20,1%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind $56-$63 (EV-Lücke: +4,1%) und <$42 (EV-Lücke: +2,7%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.