Avg. # of ships transiting Strait of Hormuz end of July?

Laut den neuesten Prognosemarktdaten zur Frage „Avg. # of ships transiting Strait of Hormuz end of July?“ haben die Händler einen starken Konsens gebildet.

Derzeit dominiert 20-40 den Markt mit einer überwältigenden Gewinnwahrscheinlichkeit von 59%. 0-20 folgt auf dem zweiten Platz mit 21,3%, während 40-60 mit 11% auf dem dritten Platz liegt. Das Wettvolumen dieses Marktes hat bereits $62,2K erreicht, was auf großes Interesse hindeutet.

Um besser einzuschätzen, wo jedes mögliche Ergebnis steht, lässt sich der Markt anhand der impliziten Wahrscheinlichkeit und der Kontraktpreise in drei Handelsstufen unterteilen:

🥇 Stufe 1: Der dominante Spitzenreiter

• 20-40 (59%): Mit der höchsten Wahrscheinlichkeit wird 20-40 vom Orderbuch stark favorisiert. Wer auf dieses Ergebnis setzen will, sieht sich einem „Buy Yes“-Kontraktpreis von 59¢ gegenüber – ein Zeichen hoher Marktüberzeugung. Allein dieser Kontrakt hat $13.8K Volumen erzeugt.

🥈 Stufe 2: Die wichtigsten Herausforderer

• 0-20 (21,3%): Als tragfähigste Alternative hält 0-20 eine Wahrscheinlichkeit von 21,3%, einzutreten. Seine „Buy Yes“-Anteile werden derzeit zu 21¢ gehandelt.
• 40-60 (11%): Auf dem dritten Platz mit 11% Wahrscheinlichkeit zeigt der Markt eine maßvolle Skepsis gegenüber 40-60 und behandelt es als Außenseiter, sofern sich die Dynamik nicht ändert.

🥉 Stufe 3: Die Long-Tail-Optionen (zusammen ~8,7%)

Über die Top-3 hinaus wird ein breites Feld an Makrovariablen und Außenseiter-Ergebnissen verfolgt. Auch wenn ihre Einzelwahrscheinlichkeiten niedrig sind, bilden sie wichtige Absicherungen für spekulative Händler:

• Alternative Optionen: Dazu gehören 60-80 (1,3%) und 80+ (0,4%).
• Spekulatives Volumen: Trotz geringer statistischer Wahrscheinlichkeit ziehen bestimmte Long-Tail-Kontrakte wie 60-80 weiterhin nennenswertes Interesse an.

This market will resolve according to the finalized 7-day moving average of transit calls (“Arrivals of Ships”) for the Strait of Hormuz that IMF Portwatch reports for July 31, 2026.

If the reported value falls exactly between two brackets, this market will resolve to the higher range bracket.

Transit calls include container, dry bulk, roll-on/roll-off, general cargo, and tanker ships. Ships not reported by IMF Portwatch will not be considered.

Data for a specific date must be finalized before it is considered for this market (namely, once the next date's data point is available, the previous one is finalized).

This market will resolve as soon as the relevant data has been finalized. If the data for the specified date has not been finalized by the end of the third calendar day (ET) after the day on which such data is released, this market will resolve based on data published up to that point. Additionally, if the relevant data is not released and finalized within 14 calendar days of the specified date, this market will resolve based on the most recent data published up to that point.

In case of obvious data integrity issues (i.e., erroneous data), the market may remain open until the end of the third calendar day (ET) after the date on which such data is first released to allow for corrections. Data integrity issues refer only to clerical or other similar errors in the underlying data, and do not include cases where IMF Portwatch differs from alternative sources.

Only revisions to previously published data points made before the applicable resolution time will be considered.

The resolution source for this market will be IMF Portwatch, specifically the transit calls data published for the Strait of Hormuz at https://portwatch.imf.org/pages/cb5856222a5b4105adc6ee7e880a1730, both in the chart and through downloadable files.

Während menschlicher Konsens und spekulatives Volumen den breiteren Prognosemarkt prägen, bieten unsere quantitativen Algorithmen eine datengetriebene Gegenperspektive. Durch Analyse fundamentaler Signale, zugrunde liegender Trends und historischer Verteilungen berechnet unser KI-Bewertungsmodell für jedes Ergebnis eine unabhängige „Fair-Value“-Wahrscheinlichkeit.

Der Vergleich dieses Fair Value mit dem aktuellen Marktwert deckt große Abweichungen auf – die sogenannte Erwartungswert-(EV-)Lücke. Kontrakte mit positiver EV-Lücke sind statistisch unterbewertete Ergebnisse, während eine negative EV-Lücke auf eine mögliche Marktüberreaktion hinweist.

Top-KI-Alpha & fehlbepreiste Arbitrage-Chancen

Auf Basis des jüngsten Datenmodell-Laufs fallen mehrere Schlüsselkontrakte mit deutlichen Abweichungen auf:

• Das am stärksten überbewertete Ergebnis: 0-20 wird derzeit zu 21,3% gehandelt, doch unsere KI setzt den Fair Value bei nur 14% an. Das erzeugt eine große negative EV-Lücke von -7,3% und deutet darauf hin, dass die Masse dieses Ergebnis überbewertet.
• Der beste Value-Play (höchster EV): Unser Modell identifiziert 80+ als die attraktivste Value-Chance auf dem Board. Während der Markt ihm nur eine Handelswahrscheinlichkeit von 0,4% zuweist, liegt die Fair-Value-Einschätzung unserer KI bei 9% – eine beeindruckende EV-Lücke von +8,5%.
• Unbeachtete Außenseiter: Weitere bemerkenswerte Abweichungen sind 40-60 (EV-Lücke: +3,7%) und 60-80 (EV-Lücke: +3,3%). Diese Long-Tail-Chancen werden von den Orderbüchern trotz stärkerer statistischer Untermauerung deutlich abgewertet.